กลยุทธ์ SPXKAMA
52 Week High & All Time High
ผลประกอบการของ
SPXKAMA
- เข้าซื้อในหุ้นที่มีการ ทำจุดสูงสุดใหม่
- จุดสูงสุดที่เป็น All Time High หรือ ในรอบ 52 สัปดาห์
- ความเสี่ยง ปานกลาง
รายละเอียดกลยุทธ์การลงทุน
เป็นการลงทุนตามลักษณะ Break out และ Trend Following ได้รับแนวคิด และแรงบันดาลใจจาก เพอรี เจ. คอฟแมน ผู้เผยแพร่ Kaufman Adaptive Moving Average และนำการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index มากำหนดสัญญาณซื้อ ร่วมกับการวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมจากงบการเงิน (Financial ratio) เพื่อคัดกรองหุ้น การลงทุนจะลงทุนเต็มจำนวนด้วยขนาดเงินลงทุน 5% ของพอร์ต
Net Profit % VS Max.DD%
Max. system % drawdown
% การเทรดขาดทุนของระบบ โดยวัดได้จากการลดลงของเงินทุน
จากจุดสูงสุดในอดีต (Peak) ถึงจุดต่ำสุด (Trough) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
ผลการทดสอบย้อนหลัง
SPXKAMA | 7 ปี |
| Initial capital | 1,000,000 |
| Ending capital | 1,707,485.50 |
| Net Profit % | 70.75% |
| Annual Return %(CAR) | 7.94% |
| All trades | 497 |
| Avg. Bars Held | 32.87 |
| %Win | 26.16% |
| Avg. Profit % | 24.57% |
| Avg. Loss % | -4.98% |
| Max. Consecutive | 9 |
| Max. system % drawdown | -25.02% |
| CAR/MaxDD | 0.32 |
| Payoff Ratio | 4.11 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Yr% |
| 2018 | N/A | -1.30% | -0.90% | -0.20% | 2.50% | -2.50% | 1.00% | 1.70% | 2.80% | -4.00% | -0.20% | -1.50% | -2.60% |
| 2019 | 0.20% | -0.60% | -1.50% | -0.10% | -1.70% | 7.10% | 3.10% | -5.50% | -1.80% | -0.60% | 0.20% | 1.30% | -0.40% |
| 2020 | 0.80% | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 5.60% | 11.50% | 19.00% | 4.70% | 0.90% | 0.50% | 3.80% | 2.60% | 58.70% |
| 2021 | 7.40% | 7.10% | 8.40% | 3.00% | 3.60% | 4.30% | 1.90% | 1.20% | 1.50% | -2.00% | -4.90% | 1.30% | 37.10% |
| 2022 | 1.40% | -2.10% | 7.90% | 0.40% | -1.40% | -3.70% | -0.60% | 2.70% | -2.90% | 0.70% | -1.70% | 1.80% | 2.00% |
| 2023 | 0.30% | -2.80% | 2.30% | 0.10% | -0.30% | -0.90% | 0.00% | 2.60% | -5.90% | -3.10% | 0.30% | 2.00% | -5.60% |
| 2024 | -1.50% | -1.10% | -0.50% | -1.60% | -0.80% | -0.80% | -1.20% | -0.80% | 0.00% | -3.20% | -3.50% | -1.40% | -15.20% |
| 2025 | -0.10% | -0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.90% |
| Avg | 1.20% | -0.20% | 2.20% | 0.20% | 1.10% | 2.10% | 3.30% | 0.90% | -0.70% | -1.70% | -0.90% | 0.90% |