กลยุทธ์ SPXKCW
52 Week High & All Time High
ผลประกอบการของ
SPXKCW
- เข้าซื้อในหุ้นที่มีการ ทำจุดสูงสุดใหม่
- จุดสูงสุดที่เป็น All Time High หรือ ในรอบ 52 สัปดาห์
- ความเสี่ยง ปานกลาง
รายละเอียดกลยุทธ์การลงทุน
เป็นการลงทุนตามลักษณะ Break out และ Trend Following ได้รับแนวคิด และแรงบันดาลใจจาก เพอรี เจ. คอฟแมน ผู้เผยแพร่ Kaufman Adaptive Moving Average และนำการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index มากำหนดสัญญาณซื้อ ร่วมกับการวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมจากงบการเงิน (Financial ratio) เพื่อคัดกรองหุ้น การลงทุนจะลงทุนเต็มจำนวนด้วยขนาดเงินลงทุน 5% ของพอร์ต
Net Profit % VS Max.DD%
Max. system % drawdown
% การเทรดขาดทุนของระบบ โดยวัดได้จากการลดลงของเงินทุน
จากจุดสูงสุดในอดีต (Peak) ถึงจุดต่ำสุด (Trough) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
ผลการทดสอบย้อนหลัง
SPXKCW | 5 ปี |
| Initial capital | 1,000,000 |
| Ending capital | 1,997,654.75 |
| Net Profit % | 99.77% |
| Annual Return %(CAR) | 14.83% |
| All trades | 329 |
| Avg. Bars Held | 43.36 |
| %Win | 30.09% |
| Avg. Profit % | 38.13% |
| Avg. Loss % | -8.69% |
| Max. Consecutive | 11 |
| Max. system % drawdown | -32.36% |
| CAR/MaxDD | 0.46 |
| Payoff Ratio | 3.35 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Yr% |
| 2018 | N/A | -3.50% | -6.10% | 2.20% | -0.70% | -1.00% | -0.30% | -0.90% | 3.70% | -7.50% | -1.20% | -0.90% | -15.50% |
| 2019 | 0.40% | 1.50% | -2.50% | -0.90% | 0.30% | 5.80% | 3.20% | -3.10% | -0.20% | 1.90% | -0.10% | -1.30% | 4.90% |
| 2020 | -0.10% | -1.30% | -0.30% | 0.00% | -0.20% | 4.70% | 12.60% | 3.70% | 3.80% | 1.70% | 2.70% | 3.80% | 35.20% |
| 2021 | 7.80% | 12.30% | 19.70% | 6.70% | -0.30% | 6.20% | 0.90% | 2.40% | 3.50% | 2.10% | -3.70% | 9.80% | 89.10% |
| 2022 | 0.50% | -0.90% | -4.60% | 1.10% | -3.10% | -4.60% | -0.70% | 6.10% | -0.70% | 2.20% | -1.20% | 3.20% | -3.10% |
| 2023 | 3.70% | -4.30% | -2.70% | 0.00% | -1.00% | -1.00% | -0.10% | 1.00% | -4.10% | -3.60% | -0.20% | 3.20% | -8.90% |
| 2024 | -1.20% | 1.50% | -2.30% | -0.40% | -1.30% | -2.70% | -1.50% | -0.70% | 1.00% | 0.30% | -7.10% | -0.90% | -14.50% |
| 2025 | -1.10% | -0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.20% |
| Avg | 1.40% | 0.70% | 0.20% | 1.20% | -0.90% | 1.10% | 2.00% | 1.20% | 1.00% | -0.40% | -1.50% | 2.40% |