กลยุทธ์การเทรด

ผลการทดสอบย้อนหลัง ( Backtesting )
SPX3720 SPX400TT SPXKCD SPXKCW SPXKAMA SETNAV

จากผลการทดสอบจะเห็นว่าโมเดลทุกโมเดลของเราได้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของตลาดคือช่วงโควิดได้อย่างดีเยี่ยมหรือแแม้กระทั่งช่วงเวลาก่อนหน้านั้นก็ตามที ด้วยเหตุที่ว่า Max.system % drawdown ถูกควบคุมด้วยการออกแบบให้มีค่าที่เหมาะสมคือต่ำกว่าเกณท์โดยเฉลี่ย ทำให้โมเดลของเราอยู่รอดได้ในระยะยาว อีกประการหนึ่งคือการที่ซื้อขายในช่วงเวลาขาขึ้นของตลาดเท่านั้นทำให้ลดความเสี่ยงลงไปได้มากจากอารมณ์ของตลาดและที่สำคัญการมุ่งเน้นและให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเหมาะสม ทำให้ผลตอบแทนของทุกโมเดลเติบโตอย่างต่อเนื่องและน่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับ ตลาดโดยรวม โมเดลที่โดดเด่นด้านผลตอบแทนคือ SPX3720 และ SPXKCD ที่ทำผลตอบแทนได้ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ และเช่นกันต้องยอมรับได้ในบางช่วงเวลาที่เกิด drawdown ด้วยจะเห็นได้จากกราฟที่มี ช่วง drawdown ทำให้ผลตอบแทนลดลงมีความรุณแรงกว่า โมเดลอื่นๆ ส่วน SPXKAMA เป็นโมเดลที่ถึงแม้จะทำผลตอบแทนได้น้อยกว่าโมเดลอื่น แต่ว่าความรุณแรงในการลดลงของผลตอบแทนในช่วงเวลาที่มี drawdown น้อยกว่าโมเดลอื่น จะเรียกว่ามีความเหวี่ยงน้อยกว่าโมเดลอื่นก็ได้เช่นกัน

SPX

3720

52 Week High & All Time High
เเป็นการลงทุนตามลักษณะ Trend Following เมื่อราคาหุ้นเบรคในรอบ 52 week high และนำการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index มากำหนดสัญญาณซื้อ ร่วมกับ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม (Financial Ratio) เพื่อคัดกรองหุ้น ด้วยเงินลงทุน 5% ของพอร์ต และถือหุ้นมากที่สุดไม่เกิน 20 ตัว เข้าซื้อ เมื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้น และจะทำการขายหุ้น เมื่อหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาลง
ดูรายละเอียด
Net Profit

69.50%

ผลย้อนหลัง 5 ปี

SPX

400TT

Turtle Trader
เป็นการลงทุนตามลักษณะ Trend Following เมื่อราคาหุ้นเบรคในรอบ 55 week และนำการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index มากำหนดสัญญาณซื้อ ร่วมกับ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมจากงบการเงิน (Financial ratio) เพื่อคัดกรองหุ้น ด้วยเงินลงทุน 5% ของพอร์ต และถือหุ้นมากที่สุดไม่เกิน 20 ตัว เข้าซื้อเมื่อ SET เป็นแนวโน้มขาขึ้น และจะทำการขายหุ้นเมื่อหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาลง
ดูรายละเอียด
Net Profit

97.82%

ผลย้อนหลัง 5 ปี

SPX

KCD

Keltner Channel - Day
เป็นการลงทุนตามลักษณะ Break out และ Trend Following โดยนำ Keltner Channel มาใช้งานในแนวโน้มระดับย่อยถึงกลาง และนำการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index มากำหนดสัญญาณซื้อร่วมกับ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ที่เหมาะสม (Financial ratio) เพื่อคัดกรองหุ้นการลงทุน ด้วยขนาดเงินลงทุน 5% ของพอร์ตและถือหุ้นมากที่สุดไม่เกิน 20 ตัว จะเข้าซื้อเมื่อ SET เป็นแนวโน้มขาขึ้น และเบรคเอาท์
ดูรายละเอียด
Net Profit

100.98%

ผลย้อนหลัง 5 ปี

SPX

KCW

Keltner Channel - Week
เป็นการลงทุนตามลักษณะ Break out แเป็นการลงทุนตามลักษณะ Break out และ Trend Following โดยนำ Keltner Channel มาใช้งาน ในแนวโน้มระดับกลางถึงใหญ่ โดยมีการโฟกัสแนวโน้มที่แข็งแรง และหลีกเลี่ยงการออกข้าง และนำการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index มากำหนดสัญญาณซื้อร่วมกับงบการเงินของ บริษัท (Financial ratio) เพื่อคัดกรองหุ้น จะลงทุนด้วยขนาดเงินลงทุน 5% ของพอร์ต และถือหุ้นมากที่สุดไม่เกิน 20 ตัว
ดูรายละเอียด
Net Profit

99.77%

ผลย้อนหลัง 5 ปี

SPX

KAMA

Kaufman’s Adaptive Moving Average
เป็นการลงทุนตามลักษณะ Break out และ Trend Following ได้รับแนวคิด และแรงบันดาลใจจาก เพอรี เจ. คอฟแมน ผู้เผยแพร่ Kaufman Adaptive Moving Average และนำการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET index มากำหนดสัญญาณซื้อ ร่วมกับการวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมจากงบการเงิน (Financial ratio) เพื่อคัดกรองหุ้น การลงทุนจะลงทุนเต็มจำนวนด้วยขนาดเงินลงทุน 5% ของพอร์ต
ดูรายละเอียด
Net Profit

76.25%

ผลย้อนหลัง 5 ปี