The Power Quant คือใคร

เราได้ทำการวิจัยและพัฒนา ระบบเทรดอย่างเข้มข้น โดยใช่้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จากหลายแหล่งที่มา และ ทำการทดสอบระบบในหลายช่วงเวลาเพื่อให้ได้ระบบที่ มีเสถียรภาพสูง และ เกิดความมั่นใจในระบบเทรด โดยการวัดจากความคุ้มค่าในการลงทุนและความเสี่ยง ตามหลักการประเมินระบบเทรดโดยทั่วไป (Trading system evaluation) กล่าวคือผลตอบแทนแบบทบต้น (CAR) ควรมากกว่า 15% ขึ้นไป และความเสี่ยง (Max. system % drawdown) น้อยกว่า 25% เรามีเป้าหมายในการนำ ระบบเทรดที่ได้ไปใช้ เป็นเกณท์ในการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เกิดการลงทุนที่ เป็นระบบ และ มีความสามารถในการทำกำไร สร้างผลตอบแทนได้ อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
ระบบของเรามีการเลือกหุ้นโดยมี Pattern ตายตัวตาม Logic ที่กำหนด และจะได้หุ้นที่ มีลักษณะเดียวกันทุกครั้ง พร้อมกับมีการใช้เรื่องของสภาพคล่อง ในการจัดลำดับความสำคัญของ ตัวหุ้นแต่ละตัวในการเข้าเทรดแต่ละครั้ง ในการวิจัยและพัฒนา ระบบเทรดของเรานั้นมีการพิสูจน์ได้จริง ทั้งด้วยจาก การทดสอบย้อนหลัง และทดสอบไปข้างหน้า ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นว่าระบบมีความเสถียร อย่างแท้จริง และสามารถอยู่รอดจนไปถึงทำกำไรได้ กับทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในตลาดในระยะยาว

ความเป็นมา

ผมเริ่มลงทุนครั้งแรกในปี 2553 จากการได้เรียนรู้เรื่องการบริหารงานในองค์กรและ การบริหารงานในบริษัทจำกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการกู้เงิน การขยายธุรกิจ และ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเรื่องดังกล่าวนี้เองทำให้ผมต้องเข้าไปเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการอ่านงบการเงิน หรือว่าแผนธุรกิจต่างๆเมื่อผมได้ศึกษาและได้เรียนรู้จนเป็นที่เข้าใจแล้วผมได้ศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมก็คือการลงทุนในหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการปั้นบริษัทเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือแม้กระทั่งบริษัทที่อยู่ในสภาวะอ่อนแอ แล้วต้องการให้พลิกฟื้นขึ้นมาเรียกว่า Turn around ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางการเงิน และ สตอรี่ต่างๆ ผมจึงได้เริ่มวิเคราะห์ และ พิจารณาอย่างเข้าใจ เนื่องจากอาชีพของผมเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ จากนั้นผมจึงเริ่มลงทุนในหลักการดังกล่าว และนำผลตอบแทนกลับมาได้อย่างเต็มที่และเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก ภายในระยะเวลา 3 ปี ผมสามารถทำเงินได้เกือบ 500 เปอร์เซ็นต์ จากเงินลงทุนของผมรอบแรก 40 ล้านบาททำให้เงินของผมเติบโตขึ้นเกือบ 200 ล้านบาท
ต่อมาจึงทำให้ผมเกิดความมั่นใจเป็นอย่างมากผมจึงใช้มาร์จิ้นในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและในขณะเดียวกันความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามพอร์ตของผมเริ่มเสียหายอย่างช้าๆ จนในที่สุดผลประกอบการของหุ้นที่ผมลงทุนก็ไม่เป็นไปตามที่ผมคาดไว้ ผมเสียหายอย่างหนักจากหลักร้อยล้านเหลือหลักสิบล้านทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าวิธีการลงทุนลักษณะนี้ มันหวือหวา และขาดความเสถียร ผมจึงลงไปศึกษาในแนวทางของเทคนิคอลมากขึ้น เพื่อจะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดด้วยการ Stop loss ตามหลักการที่ถูกต้องหรือการขายทำกำไรให้ได้ทันเวลาด้วยสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk Reward Ratio) และ อัตราการชนะ (Win rate) ที่เหมาะสม เมื่อผมศึกษาทางเทคนิคอลจนเป็นที่แน่ใจว่ามันใช่ ผมก็เริ่มนำหลักการนั้นมาลงทุน แต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าการเทรดด้วยเทคนิคอลมันต้องใช้ทักษะเป็นอย่างมาก
เนื่องด้วยมันทำให้ผมมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้อง การมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นทำให้เกิดผลเสียที่ตามมาอย่างร้ายแรง นั่นก็คือผมไม่ยอมทำตามระบบ ผมไม่ยอมทำตามวิธีการ และ ไม่ทำตามหลักการทางเทคนิคอล จากนั้นผมจึงได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อหาแนวทางสำหรับการตัดปัจจัยทางด้านอารมณ์ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องในการเทรด ซึ่งน่าจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจ และผมมีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้น โดยบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มศึกษาในเรื่องการเทรดอย่างเป็นระบบ (Algorithmic Trading) คือ Nicolas Darvas จึงทำให้ผมเข้าสู่แนวทางของ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และการเทรดอย่างเป็นระบบโดยศึกษาตามแนวทางจาก Ed Seykota, Edward O. Thorp และ Jim Simons เมื่อเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การเทรดตามระบบสามารถตัดปัจจัยทางด้านอารมณ์และ มองเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจนด้วยหลักที่ว่าการเทรดจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายครั้งประเด็นสำคัญ คือความสม่ำเสมอของกำไรและการจำกัดความเสี่ยง
นายเพิ่มศักดิ์ มีกุศล
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ